TSF (Time Series Forecast), EOM (Ease of Movement), Parabolic SAR, VHF (Vertical Horizontal Filter) 정의에 대해서 알아보자.

TSF(Time Series Forecast)는 현재의 주가 데이터를 바탕으로 다음 주기의 주가를 예측하는 기술적 분석 지표입니다. 이동평균선의 한 종류로, 다른 이동평균선과 달리 미래의 예측값을 제공한다는 점에서 차이가 있습니다.

 

수식적으로 TSF는 다음과 같이 계산됩니다.

TSF = 현재 주가 + (n일 이동평균선의 기울기 * 다음 예측 주기)

 

여기서 n일 이동평균선의 기울기는 n일 이동평균선의 기울기를 의미합니다. 이전의 n일 데이터를 사용하여 이동평균선을 계산하고, 이동평균선의 기울기를 구합니다. 이를 현재 주가와 함께 사용하여 다음 주기의 주가를 예측하는 것입니다.

 

TSF는 예측값을 제공하기 때문에, 주가의 변동성이 크거나 추세가 불안정한 경우에도 예측값을 계산할 수 있습니다. 따라서 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용하여 보다 정확한 예측을 할 수 있도록 해야 합니다.

 

1. EOM (Ease of Movement)

EOM(Ease of Movement)은 거래량과 주가의 움직임을 고려하여, 주가의 추세와 거래량의 강도를 동시에 분석하는 기술적 분석 지표입니다.

 

수식적으로 EOM은 다음과 같이 계산됩니다.

EOM = ((현재주가 - 전일주가) / ((고가 - 저가) / 2)) / 거래량

 

EOM은 주가의 움직임과 거래량의 움직임을 모두 고려하기 때문에, 상승추세에서는 거래량이 늘어날 때 주가가 상승하는 현상이 발생하며, 하락추세에서는 거래량이 늘어날 때 주가가 하락하는 현상이 발생합니다.

 

EOM은 양수와 음수로 나타나며, 양수는 상승추세를, 음수는 하락추세를 나타냅니다. 또한, EOM 값의 절대값이 클수록 거래량이 크다는 것을 의미합니다.

 

2. Parabolic SAR

Parabolic SAR(Stop and Reverse)은 추세를 따라서 매수/매도 시점을 파악하는 기술적 분석 지표입니다. 점점 가파르게 상승하거나 하락하는 추세에서 유용되는 지표입니다.

 

수식적으로 Parabolic SAR은 다음과 같이 계산됩니다.

Long Position에서 SAR = 이전 SAR + AF x (이전 EP - 이전 SAR)

Short Position에서 SAR = 이전 SAR - AF x (이전 SAR - 이전 EP)

여기서 SAR은 Stop and Reverse의 약자이며, EP는 최근의 극점 혹은 극저점을 나타냅니다. AF는 가속 인자(acceleration factor)로써, 값이 작을수록 변화가 적고, 값이 클수록 변화가 큽니다. 초기값은 0.02로 설정되며, 매 이동마다 0.02씩 증가합니다. 이때, AF는 최대값인 0.2를 초과할 수 없습니다.

 

 

Parabolic SAR은 주가가 일정한 추세를 따르고 있는 동안에는 지속적으로 SAR 값이 계산되며, 주가가 추세를 전환할 때마다 SAR 값이 바뀝니다. 이를 통해 추세의 전환 시점에서 매수/매도 포지션을 바꿀 수 있습니다.

 

Parabolic SAR은 주가가 일정한 추세를 따르는 경우에는 매우 유용하지만, 주가가 횡보하거나 불규칙한 움직임을 보일 때는 신뢰성이 떨어집니다. 또한, 초기 가속인자 값에 따라서 결과가 크게 달라질 수 있기 때문에, 적절한 가속인자 값을 설정하는 것이 중요합니다.

 

3. VHF (Vertical Horizontal Filter)

VHF(Vertical Horizontal Filter)는 주가의 추세가 수평적인지 수직적인지를 판단하는 기술적 분석 지표입니다. 이를 통해 주가의 추세를 판단하고, 추세가 수직적인 경우 매수/매도 포지션을 변경할 수 있습니다.

 

 

수식적으로 VHF는 다음과 같이 계산됩니다.

VHF = (n일 동안의 주가 고점 - n일 동안의 주가 저점) / n일 동안의 주가의 평균 변화량

 

여기서 n은 사용자가 지정하는 일정 기간입니다. VHF 값이 1에 가까울수록 주가의 추세가 수직적이며, 0에 가까울수록 주가의 추세가 수평적입니다.

 

VHF는 주가의 추세가 수평적인 경우에는 매수/매도 포지션을 변경하지 않고, 추세가 수직적인 경우에만 포지션을 변경하는 것이 좋습니다. 이를 통해 불필요한 거래를 피할 수 있습니다.

 

 

VHF는 주가의 추세를 판단하는 것에 그치지 않고, 추세의 강도를 측정하기 때문에 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용하면 더욱 정확한 추세 판단이 가능합니다. 예를 들어, VHF가 1에 가까울 때 RSI(Relative Strength Index)가 상승하고 있다면, 강한 상승 추세가 형성된 것으로 해석할 수 있습니다. 반대로 VHF가 0에 가까울 때 MACD(Moving Average Convergence Divergence)가 하락하고 있다면, 강한 하락 추세가 형성된 것으로 해석할 수 있습니다.

 

VHF는 추세의 전환 시점을 포착하는 데 유용하지만, 수평적인 추세에서는 신뢰성이 떨어지는 단점이 있습니다. 따라서 VHF를 사용할 때는 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용하거나, 상대적으로 긴 기간 동안의 데이터를 사용하여 평균을 구하는 등 보완적인 방법을 사용할 필요가 있습니다.