주가 기술적 분석 도구인 ADX, ADX DMI, RSI에 대해서 알아보자.

"ADX (Average Directional Index)", "DMI (Directional Movement Index)", 그리고 "RSI (Relative Strength Index)"는 모두 주가 기술적 분석을 위한 중요한 도구로 사용됩니다. 이들 지표는 주가의 흐름, 강도 및

방향을 판단하는 데 도움을 주며, 트렌드의 확인, 추세의 강도 판단 및 과매수 및 과매도 상태 파악에

사용됩니다.

 

 

 

1. ADX 

1) ADX (Average Directional Index) 개념

ADX, 또는 Average Directional Index,는 주가의 추세의 강도를 측정하는 지표로, 특히 트렌드 추종 트레이딩에 유용합니다. ADX는 주가의 방향의 강도를 나타내며, 0에서 100까지의 값을 가집니다. ADX 값이 높을수록 추세의 강도가 높다고

판단됩니다.

 

2) ADX 계산 방법

ADX는 다음과 같이 계산됩니다.

True Range (TR) 계산: True Range는 주가 움직임의 범위를 나타내는 지표로 계산됩니다. 이것은 주가의 현재 최고가와

최저가, 이전 기간의 종가와의 차이 중에서 가장 큰 값을 선택하는 것입니다.

Directional Movement (DM) 계산: Directional Movement는 주가의 방향을 나타내는 지표로 계산됩니다. 이것은 현재 주가의 최고가와 이전 주가의 최고가의 차이 (Positive Directional Movement, +DM) 및 현재 주가의 최저가와 이전 주가의 최저가의 차이 (Negative Directional Movement, -DM)로 구성됩니다.

 

 

 

Directional Indicators 계산: +DM과 -DM 값을 계산하고, 다음의 지수 평활 이동 평균 (EMA) 계산에 사용됩니다.

+DI (Positive Directional Indicator) = (EMA(+DM, n) / EMA(TR, n)) * 100

-DI (Negative Directional Indicator) = (EMA(-DM, n) / EMA(TR, n)) * 100

DX 계산: +DI와 -DI의 차이의 절대값을 합한 후, (+DI - -DI) / (+DI + -DI) * 100로 계산합니다. 이것은 Directional Movement Index (DX) 값이 됩니다.

ADX 계산: ADX는 DX의 n 기간 동안의 지수 이동 평균입니다. ADX = EMA(DX, n)

 

3) ADX 사용법

추세 확인: ADX는 추세의 강도를 판단하는 데 사용됩니다. 일반적으로 25 이상의 ADX 값은 강한 추세를 나타내며, 20 미만은 추세의 약함을 나타냅니다.

ADX와 DMI의 조합: ADX와 DMI 지표를 함께 사용하여 추세 방향과 강도를 확인합니다. +DI가 -DI보다 높을 때 ADX가 높다면 상승 추세로 간주하며, 반대의 경우 하락 추세로 간주합니다.

추세 전환 판단: ADX의 변화를 통해 추세 전환을 판단할 수 있습니다. ADX가 상승하는 경우, 현재 추세의 강도가 증가하는 것을 나타내며, 추세 전환 가능성을 시사할 수 있습니다.

 

 

 

2. ADX DMI

1) DMI (Directional Movement Index) 개념

DMI는 주가의 방향과 강도를 나타내는 지표로, 주로 ADX 지표와 함께 사용됩니다. DMI는 주가의 상승 및 하락 움직임을

추적하고 방향성을 판단하는 데 사용됩니다.

 

2) DMI 계산 방법

DMI는 다음과 같이 계산됩니다:

True Range (TR) 계산: ADX와 마찬가지로 True Range는 주가 움직임의 범위를 나타내는 지표로 계산됩니다.

Directional Movement (DM) 계산: +DM와 -DM 값은 현재 주가의 최고가와 최저가와 이전 기간의 최고가와 최저가 간의

차이를 나타냅니다.

Smoothed True Range (ATR) 계산: True Range의 n 기간 동안의 지수 평활 이동 평균을 계산합니다.

Smoothed +DM 및 -DM 계산: +DM 및 -DM 값을 n 기간 동안의 지수 평활 이동 평균으로 계산합니다.

+DI (Positive Directional Indicator) 및 -DI (Negative Directional Indicator) 계산: 다음과 같이 계산됩니다:

+DI = (Smoothed +DM / ATR) x 100

-DI = (Smoothed -DM / ATR) x 100

 

 

 

3) DMI 사용법

추세 및 방향 확인: +DI가 -DI보다 높으면 상승 추세, -DI가 +DI보다 높으면 하락 추세로 간주합니다.

DMI 크로스오버: +DI와 -DI의 교차는 매매 신호를 나타낼 수 있습니다. +DI가 -DI를 상향 돌파하면 매수 신호, -DI가 +DI를

상향 돌파하면 매도 신호로 간주됩니다.

DMI와 ADX 조합: DMI와 ADX는 함께 사용하여 추세의 방향과 강도를 확인합니다. 이 조합은 추세 추종 및 추세 반전 전략에 활용됩니다.

 

3. RSI

1) RSI (Relative Strength Index) 개념

RSI, 또는 Relative Strength Index,는 주가의 상대적 강도를 판단하는 지표로, 가격 움직임의 상대적 힘과 약함을 나타냅니다. RSI는 주가의 과매수 및 과매도 상태를 파악하는 데 유용하며, 0에서 100 사이의 값을 가집니다. RSI 값이 70 이상이면

과매수 상태를 나타내며, 30 이하이면 과매도 상태를 나타냅니다.

 

2) RSI 계산 방법

RSI는 다음과 같이 계산됩니다:

 

 

 

상승과 하락 가격 차이 계산: 현재 기간과 이전 기간의 종가를 비교하여 상승한 가격과 하락한 가격의 차이를 계산합니다.

평균 상승 가격 및 평균 하락 가격 계산: n 기간 동안의 상승한 가격과 하락한 가격을 평균화합니다.

평균 상승 가격 (Average Gain) = [(이전 기간의 평균 상승 가격 * (n - 1)) + 현재 기간의 상승한 가격] / n

평균 하락 가격 (Average Loss) = [(이전 기간의 평균 하락 가격 * (n - 1)) + 현재 기간의 하락한 가격] / n

 

상대 강도 (Relative Strength, RS) 계산: 평균 상승 가격을 평균 하락 가격으로 나누어 상대 강도를 계산합니다.

RS = 평균 상승 가격 / 평균 하락 가격

RSI 계산: 상대 강도 (RS) 값을 이용하여 RSI를 계산합니다.

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

 

 

 

3) RSI 사용법

과매수 및 과매도 상태 확인: RSI 값이 70 이상이면 주식이 과매수 상태에 있으며, 30 이하이면 과매도 상태에 있습니다.

과매수 상태에서는 가격 조정의 가능성이 높아질 수 있고, 과매도 상태에서는 가격 반전의 가능성이 높아질 수 있습니다.

RSI 다이버전스: RSI와 가격 움직임 사이의 다이버전스는 추세 반전을 나타내는 중요한 신호일 수 있습니다. 예를 들어,

가격이 상승하는 동안 RSI가 하락하면 상승 추세의 약화를 나타낼 수 있습니다.

RSI 크로스오버: RSI 값이 70을 상향 돌파하면 매도 신호, 30을 하향 돌파하면 매수 신호로 간주될 수 있습니다.

 

4) 응용 사례

트렌드 및 반전 전략: ADX, DMI, 및 RSI는 트렌드 판단 및 트렌드 반전 전략에 사용됩니다. 이들 지표를 조합하여 추세 방향과 강도를 확인하고, 포지션 설정 및 전환 시기를 결정할 수 있습니다.

일간 및 단기 트레이딩: RSI와 DMI는 일간 및 단기 트레이딩 전략에 유용합니다. 단기 투자자는 RSI와 DMI를 활용하여 단기 매매 기회를 찾을 수 있습니다.

고점 및 저점 확인: RSI는 고점과 저점을 확인하는 데 사용됩니다. RSI가 70 이상이면 고점, 30 이하이면 저점을 나타냅니다.

 

 

 

4. 요약

ADX, DMI, 및 RSI는 모두 기술적 분석 도구로, 주가의 흐름, 추세의 방향, 강도 및 상대적인 강도를 확인하는 데 사용됩니다. ADX는 추세의 강도를 판단하고, DMI는 추세의 방향을 확인하며, RSI는 과매수 및 과매도 상태를 파악하는 데 유용합니다. 이러한 지표는 트레이더와 투자자에게 시장 동향을 파악하고 투자 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 그러나 항상 신중한

분석과 리스크 관리와 함께 사용해야 합니다.

 

2023.10.24 - [주식] - 주가 기술적 분석 도구인 DMI, DMI DX에 대해서 알아보자.

주가 기술적 분석 도구인 DMI, DMI DX에 대해서 알아보자.

 

2023.10.24 - [주식] - 주가 추세 분석 도구인 일목균형표, Price Channel에 대해서 알아보자.

주가 추세 분석 도구인 일목균형표, Price Channel에 대해서 알아보자.

 

2023.10.24 - [주식] - 주가 추세 분석 도구인 Band Width, Pivot, Pivot 분봉에 대해서 알아보자.

주가 추세 분석 도구인 Band Width, Pivot, Pivot 분봉에 대해서 알아보자.