주식 기술적 분석 도구인 Standard deviation, Sigma, True range에 대해서 알아보자.

주식 기술적 분석(Technical Analysis)은 주가 차트 및 거래 데이터를 사용하여 주식 시장의 동향을 예측하고 분석하는 방법입니다. 이 분야에서는 다양한 도구와 지표가 사용되며, 그 중에서도 standard deviation(표준편차), sigma(시그마), true range(진정한 변동폭)는 중요한 통계적 지표로 활용됩니다. 각각의 개념, 계산 방법, 그리고 활용법에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

 

 

 

1. Standard Deviation (표준편차)

1) 개념

표준편차는 주식 가격의 변동성을 나타내는 지표로, 주가의 평균값에서 얼마나 멀리 퍼져 있는지를 측정합니다. 즉, 주가의 분포를 보여줌으로써 투자자에게 가격의 불안정성을 알려줍니다. 표준편차가 클수록 주가의 흐름이 불안정하고, 작을수록 안정적인 경향이 있습니다.

 

2) 계산 방법

표준편차는 다음과 같은 공식으로 계산됩니다.

​여기서 N은 데이터의 개수,

 

는 각각의 데이터 포인트,

 

는 데이터의 평균을 나타냅니다.

 

3) 활용법

변동성 평가: 표준편차가 높을수록 주가의 변동성이 크다는 것을 의미하므로, 투자자는 높은 변동성을 감안하여 투자 전략을 조정할 수 있습니다.

투자 리스크 관리: 표준편차를 통해 투자 포트폴리오의 리스크를 평가하고, 리스크 관리 전략을 수립할 수 있습니다.

 

 

 

2. Sigma (시그마)

1) 개념

Sigma는 주식 시장에서 주가의 분포를 나타내는 통계적인 지표로 사용됩니다. 주로 변동성의 정도를 측정하는 데에 활용되며, 주가의 이동 평균과 함께 사용하여 추세의 강도를 평가하는 데에도 활용됩니다.

 

2) 계산 방법

Sigma는 주가 데이터의 표준편차를 나타내며, 표준편차와 동일한 방식으로 계산됩니다. 앞서 언급한 표준편차의 공식을 통해 계산할 수 있습니다.

 

3) 활용법

추세 강도 평가: Sigma 값이 증가할수록 주가의 분포가 평균 주가로부터 멀어져 있는 것을 의미하므로, 이는 강한 추세의 신호로 해석될 수 있습니다.

변동성 분석: Sigma 값이 낮으면 주가의 변동성이 작다는 것을 나타내며, 이는 안정된 시장을 나타낼 수 있습니다.

 

 

 

3. True Range (진정한 변동폭)

1) 개념

True Range는 가격 변동의 실제 크기를 측정하는 지표로, 특히 주식 시장에서 주가의 변동성을 측정하는 데에 사용됩니다. True Range는 일정 기간 동안의 가격 움직임을 고려하여 현재의 변동성을 계산합니다.

 

2) 계산 방법

True Range는 다음과 같이 계산됩니다.

True Range = max(High − Low, High − Previous Close, Previous Close − Low)

여기서 High는 고가, Low는 저가, Previous Close는 전일 종가를 나타냅니다.

 

3) 활용법

• 변동성 측정: True Range는 현재의 가격 변동성을 측정하는 데 사용되며, 특히 추세 추종 지표와 함께 활용하여 변동성 동안의 진정한 추세를 식별할 수 있습니다.
• 거래 시그널 생성: True Range는 다양한 기술적 지표와 결합하여 거래 시그널을 생성하는 데에 활용됩니다.

이러한 주식 기술적 분석 도구들은 투자자들이 시장 동향을 파악하고 투자 전략을 수립하는 데에 도움을 주는 중요한 지표들입니다. 각 도구의 특성과 활용법을 잘 이해하면, 효과적인 투자 결정에 도움이 될 수 있습니다.

 

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