주식 거래량 지표 A/D선, MFI, Daily Volume index, VR 에 대해서 개념, 계산방법, 활용법에 대해서 알아보자.

1. A/D 선 (Accumulation/Distribution Line)

1) 개념

A/D 선은 주식 거래의 누적 분포를 나타내는 지표로, 주식 가격의 움직임과 거래량을 함께 고려하여 향후 가격의 추세를 파악하는 데 사용됩니다. 이 지표는 주식 시장에서 자금이 어떻게 이동하는지를 추적하여 강세장 또는 약세장의 흐름을 확인할 수 있습니다.

 

2) 계산 방법

A/D 선은 다음과 같이 계산됩니다.

A/D 선 값 = 이전 A/D 선 값 + (((금일 종가−금일 저가)−(금일 고가−금일 종가)) / (금일 고가−금일 저가) × 금일 거래량)

 

3) 활용법

추세 확인: A/D 선이 상승하면 자금이 누적되고 있음을 나타내며, 이는 강세장의 가능성이 높다는 신호로 해석될 수 있습니다. 반대로 A/D 선이 하락하면 자금이 유출되고 있을 가능성이 있으며, 이는 약세장의 신호로 해석될 수 있습니다.

다이버전스 탐지: 주가와 A/D 선 간의 차이를 분석하여 다이버전스를 탐지함으로써 향후 가격 반전의 신호로 활용할 수 있습니다.

 

 

 

2. MFI (Money Flow Index)

1) 개념

MFI는 거래량과 가격 정보를 결합하여 돈의 흐름을 측정하는 지표로, 과매수 및 과매도 상태를 파악하여 시장의 흐름을 예측하는 데 사용됩니다. MFI는 RSI(상대강도지수)와 유사하지만 거래량을 더 강조합니다.

 

2) 계산 방법

MFI는 다음과 같이 계산됩니다.

MFI = 100 − (100 / (1 + 긍정적 돈의 흐름/부정적 돈의 흐름))

 

긍정적 돈의 흐름(Positive Money Flow)은 긍정적 가격 변경량과 거래량의 곱으로, 부정적 돈의 흐름(Negative Money Flow)은 부정적 가격 변경량과 거래량의 곱으로 계산됩니다.

 

3) 활용법

과매수 및 과매도 신호: MFI 값이 80을 상회하면 과매수 상태를 나타내며, 20 미만이면 과매도 상태를 나타냅니다. 이를 기반으로 매매 결정을 할 수 있습니다.

다이버전스 확인: 주가와 MFI 간의 차이를 분석하여 다이버전스를 확인하여 가격의 반전을 예측할 수 있습니다.

 

 

 

3. Daily Volume Index

1) 개념

Daily Volume Index는 주식의 거래량을 기반으로 한 지표로, 거래량의 변화를 추적하여 시장의 강세 또는 약세를 식별하는 데 사용됩니다. 특히 일일 거래량이 어떻게 변하는지를 분석하여 추세를 확인합니다.

 

2) 계산 방법

Daily Volume Index는 다음과 같이 계산됩니다.

Daily Volume Index = (금일 거래량 / 과거 N일 동안의 평균 거래량) × 100

 

3) 활용법

강세 및 약세 확인: Daily Volume Index가 100을 초과하면 강세를 나타내며, 100 미만이면 약세를 나타냅니다.

거래 신호 생성: 상승 추세 중에 Daily Volume Index가 상승하면 강세를 강화시키는 신호로 활용될 수 있습니다.

 

 

 

4. VR (Volume Ratio)

1) 개념

VR은 거래량의 비율을 기반으로 한 지표로, 상승일과 하락일의 거래량을 비교하여 시장의 흐름을 분석하는 데 사용됩니다. 이를 통해 시장의 강도와 약점을 식별할 수 있습니다.

 

2) 계산 방법

VR은 다음과 같이 계산됩니다.

VR = 상승일 거래량 합계 / 하락일 거래량 합계

 

3) 활용법

강세 및 약세 신호: VR이 1보다 크면 강세를 나타내며, 1보다 작으면 약세를 나타냅니다.

다이버전스 확인: 가격과 VR 간의 차이를 확인하여 다이버전스를 파악하여 가격 반전을 예측할 수 있습니다.

각각의 거래량 지표는 시장의 흐름을 분석하는 데에 도움이 되며, 이를 통해 투자자는 효과적인 매매 결정을 내릴 수 있습니다. 다만, 이러한 지표를 사용할 때에는 다른 기술적 분석 지표와 함께 종합적으로 고려하는 것이 중요합니다.

 

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